Сравнение USCA с XAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX).
USCA и XAIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCA и XAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCA и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 11.76% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | -5.33% | 29.05% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью -5.33%.
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCA и XAIX
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Доходность на риск
USCA vs. XAIX — Ранг доходности на риск
USCA
XAIX
Сравнение USCA c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCA | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.20 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.76 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.13 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 7.36 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCA | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.20 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между USCA и XAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и XAIX
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности XAIX в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.57% | 0.54% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCA и XAIX
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и XAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCA | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -23.95% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -14.01% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -9.17% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.70% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.06% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и XAIX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 5.21%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCA | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 8.61% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 15.20% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 24.10% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 22.65% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 22.65% | -7.72% |