Сравнение USCA с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
USCA и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USCA и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCA и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 8.23% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCA и SPXM
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
USCA vs. SPXM — Ранг доходности на риск
USCA
SPXM
Сравнение USCA c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCA | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.82 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между USCA и SPXM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и SPXM
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCA и SPXM
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -5.08% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -0.75% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.80% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCA | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 9.34% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 9.34% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 9.34% | +5.59% |