PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 20.91%/yr vs 22.39%/yr for ITOT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USCA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности USCA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и ITOT

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%18.15%

Correlation

The correlation between USCA and ITOT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.97

The correlation between USCA and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и ITOT

Секторы
USCA
ITOT

Технологии

29.4%
33.8%

Финансовые услуги

13.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

12.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.1%

Здравоохранение

10.7%
9.0%

Промышленность

7.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Технологии

USCA
29.4%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

USCA
10.7%
ITOT
9.0%

Промышленность

USCA
7.0%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
ITOT
4.7%

Энергетика

USCA
3.5%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
ITOT
2.3%

Недвижимость

USCA
2.3%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

USCA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.37

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.24

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.25

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

14.92

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.37

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.57

+0.92

Просадки

Сравнение просадок USCA и ITOT

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-55.20%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.90%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.44%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.97%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.94%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и ITOT

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.85% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.94%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.14%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.19%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.35%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.26%

-3.51%

Сравнение комиссий USCA и ITOT

USCA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и ITOT

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USCA and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 22.39% vs 20.91% for USCA. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 22.39% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for USCA.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.97% for ITOT.

USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор