PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 20.91%/yr vs 16.86%/yr for DEUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности USCA и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 11.46%.

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и DEUS

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%13.09%

Correlation

The correlation between USCA and DEUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.76

The correlation between USCA and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и DEUS

Секторы
USCA
DEUS

Технологии

29.4%
15.5%

Финансовые услуги

13.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

12.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.6%

Здравоохранение

10.7%
11.4%

Промышленность

7.0%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.5%

Энергетика

3.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.4%
7.3%

Недвижимость

2.3%
4.3%

Сырьевые материалы

1.9%
4.5%

Технологии

USCA
29.4%
DEUS
15.5%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
DEUS
12.1%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
DEUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
DEUS
10.6%

Здравоохранение

USCA
10.7%
DEUS
11.4%

Промышленность

USCA
7.0%
DEUS
17.6%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
DEUS
7.5%

Энергетика

USCA
3.5%
DEUS
5.5%

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
DEUS
7.3%

Недвижимость

USCA
2.3%
DEUS
4.3%

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
DEUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

USCA vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCADEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.77

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.60

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.85

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

10.81

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCADEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.64

+0.86

Просадки

Сравнение просадок USCA и DEUS

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCADEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-40.47%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.83%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-16.69%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.33%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.80%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и DEUS

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCADEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.68%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.12%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.01%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.55%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

17.98%

-3.23%

Сравнение комиссий USCA и DEUS

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и DEUS

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCA and DEUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs DEUS's -40.47%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.91% vs 16.86% for DEUS. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.91% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.08% for USCA.

USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.17% for DEUS.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор