Сравнение USBOX с WBREOX

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USBOX и WBREOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и WBREOX.

Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.