Сравнение USBOX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 5.65% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и SVPFX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
USBOX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
USBOX
SVPFX
Сравнение USBOX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.66 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 3.32 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и SVPFX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и SVPFX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -6.37% | -59.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -5.22% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.35% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -1.99% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.98% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и SVPFX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 0.85% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 1.37% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 8.01% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 5.59% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 5.59% | +11.52% |