PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.50% против 8.31% соответственно.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий USBOX и SGOIX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

USBOX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.21

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.80

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.59

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

10.79

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.21

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.88

-0.43

Корреляция

Корреляция между USBOX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и SGOIX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и SGOIX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-35.54%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.35%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-21.39%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-24.79%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-8.91%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-4.57%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.72%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и SGOIX

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.70%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.40%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.85%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.64%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

11.77%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

11.37%

+5.74%