PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USBOX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBOX с RCKSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USBOX (Pear Tree Quality Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, USBOX returned 13.57%/yr vs 11.06%/yr for RCKSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 13.57% против 11.06% соответственно.

USBOX

1 день
0.56%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.92%
С начала года
6.82%
1 год
16.11%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.17%
10 лет*
13.57%

RCKSX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
10.00%
С начала года
18.06%
1 год
21.87%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBOX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		6.82%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		18.06%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Correlation

The correlation between USBOX and RCKSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.82

Over the past year, the correlation between USBOX and RCKSX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с EQWLUSBOX с PRBLXUSBOX с SPY
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с SWPPXRCKSX с FSKAXRCKSX с PRBLXRCKSX с BOGSX

Доходность на риск

USBOX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USBOXRCKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.97

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.84

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

5.43

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

15.18

-10.03

USBOX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USBOX и RCKSX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и RCKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBOXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-57.88%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-4.14%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-18.22%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-22.54%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-33.10%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.43%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-9.46%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.48%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и RCKSX

Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBOXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.09%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.80%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

11.52%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.60%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.40%

-0.27%

Сравнение комиссий USBOX и RCKSX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и RCKSX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.31%, что больше доходности RCKSX в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.30%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		27.31%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%

Часто задаваемые вопросы

USBOX and RCKSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBOX has higher volatility (3.44%) compared to RCKSX (2.09%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs RCKSX's -57.88%.

RCKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBOX и RCKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор