Сравнение USBOX с QFVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и QFVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и QFVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 4.18% | 33.85% | -0.70% | 19.88% | -17.14% | 19.44% | 2.65% | 17.93% | -13.28% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у QFVOX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции QFVOX по среднегодовой доходности: 12.50% против 8.72% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
QFVOX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и QFVOX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии QFVOX в 1.40%.
Доходность на риск
USBOX vs. QFVOX — Ранг доходности на риск
USBOX
QFVOX
Сравнение USBOX c QFVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | QFVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 2.16 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.66 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.42 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 8.86 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.16 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и QFVOX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и QFVOX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности QFVOX в 5.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 5.43% | 5.66% | 1.95% | 1.88% | 1.43% | 10.11% | 1.58% | 1.14% | 0.98% | 0.60% | 1.02% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и QFVOX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки QFVOX в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и QFVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -70.51% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.02% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -32.90% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -45.52% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -10.63% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -15.38% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.28% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и QFVOX
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.70%, в то время как у Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.41% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.59% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 15.30% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.20% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.71% | +0.40% |