- ISIN
- US70472Q7088
- CUSIP
- 70472Q708
- Эмитент
- Pear Tree Funds
- Дата выпуска
- 14 мая 1998 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) прибавил 20.8% с начала года. Текущая цена акции QFVOX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QFVOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,723.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) показал доход в 20.82% с начала года и 38.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QFVOX составила 10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.37%
- Всё время*
- 7.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QFVOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении QFVOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2009 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.90% | 7.71% | -10.36% | 8.36% | 5.66% | -2.18% | 3.94% | -0.38% | 20.82% | ||||
| 2025 | 4.00% | 0.64% | 0.64% | 2.32% | 6.14% | 3.57% | -1.05% | 3.94% | 1.75% | 1.36% | 1.56% | 4.88% | 33.85% |
| 2024 | -0.17% | 0.43% | 3.02% | -1.59% | 3.62% | -1.81% | 3.43% | 2.19% | -0.00% | -5.70% | -0.55% | -3.13% | -0.70% |
| 2023 | 8.25% | -1.13% | 0.90% | 1.18% | -4.10% | 4.91% | 4.91% | -4.72% | -2.22% | -3.84% | 9.46% | 6.01% | 19.88% |
| 2022 | -1.08% | -2.31% | -2.37% | -5.20% | 1.77% | -11.97% | 4.41% | -5.12% | -11.16% | 6.96% | 10.92% | -0.95% | -17.14% |
| 2021 | -0.31% | 5.64% | 3.09% | 1.85% | 2.91% | -3.33% | -0.61% | 0.86% | -2.43% | 0.71% | -5.68% | 16.88% | 19.44% |
Метрики бенчмарка
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund has an annualized alpha of 4.88%, beta of 0.47, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 98.09%
- Участие в снижении
- 96.36%
Комиссия
Комиссия QFVOX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QFVOX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFVOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.50 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 10.58 | +2.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $0.44 | $0.43 | $0.28 | $2.43 | $0.35 | $0.25 | $0.19 | $0.13 | $0.18 | $0.27 |
Дивидендный доход | 4.68% | 5.66% | 1.95% | 1.88% | 1.43% | 10.11% | 1.58% | 1.14% | 0.98% | 0.60% | 1.02% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund показал максимальную просадку в 70.51%, зарегистрированную 16 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2069 торговых сессий.
Текущая просадка Pear Tree Polaris Foreign Value Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.51%март 2009 г. | 1y 8mo | 8y 2mo | 9y 10moиюль 2007 г. - июнь 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.52%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.90%сент. 2022 г. | 8mo 18d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.87%сент. 2001 г. | 1y 8mo | 6mo 12d | 2y 2moянв. 2000 г. - апр. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.71%окт. 2002 г. | 4mo 23d | 9mo 21d | 1y 2moмай 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| QFVOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | -56.78% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.10% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -18.90% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -25.43% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -33.92% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.17% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -10.69% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.14% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QFVOX
Добавьте Pear Tree Polaris Foreign Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QFVOX