PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US70472Q7088

CUSIP

70472Q708

Эмитент

Pear Tree Funds

Дата выпуска

14 мая 1998 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия QFVOX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

Популярные сравнения:
QFVOX с VGT QFVOX с SPY
Популярные сравнения:
QFVOX с VGT QFVOX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) показал доход в 14.39% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QFVOX составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

QFVOX

С начала года

14.39%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

10.81%

1 год

7.85%

3 года

7.43%

5 лет

10.43%

10 лет

4.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QFVOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.00%0.64%0.64%2.32%6.14%14.39%
2024-0.17%0.43%3.02%-1.59%3.62%-1.81%3.43%2.19%-0.00%-5.70%-0.55%-3.13%-0.70%
20238.25%-1.13%0.90%1.18%-4.10%4.91%4.91%-4.72%-2.22%-3.84%9.46%6.01%19.88%
2022-1.08%-2.31%-2.37%-5.20%1.77%-11.97%4.41%-5.12%-11.16%6.96%10.92%-0.95%-17.14%
2021-0.31%5.64%3.09%1.85%2.91%-3.33%-0.61%0.86%-2.43%0.71%-5.68%6.03%8.35%
2020-5.32%-10.00%-21.58%9.98%3.98%2.59%2.41%5.16%-4.38%-2.62%21.09%7.80%2.65%
20198.25%2.04%-1.24%4.09%-8.05%6.24%-2.60%-3.74%3.69%2.97%0.85%5.31%17.92%
20184.69%-4.44%-1.94%1.84%-0.27%-0.68%2.05%-1.92%1.50%-9.02%-0.99%-4.26%-13.28%
20174.44%0.86%2.08%2.87%3.60%-0.54%4.04%-0.47%1.33%1.69%1.11%1.85%25.24%
2016-7.38%-0.00%6.84%1.53%0.00%-8.04%5.60%3.81%3.16%-1.50%-1.86%3.53%4.55%
20151.08%7.19%-2.15%3.70%-1.14%-1.41%-0.79%-5.61%-5.09%6.74%-1.62%-0.70%-0.70%
2014-2.29%7.68%-2.02%0.77%0.31%0.82%-4.20%0.37%-4.05%-1.26%1.17%-2.13%-5.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QFVOX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QFVOX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.44$0.28$0.24$0.35$0.25$0.19$0.13$0.18$0.27$0.20

Дивидендный доход

1.70%1.95%1.88%1.43%0.99%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.57%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2014$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund показал максимальную просадку в 66.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1138 торговых сессий.

Текущая просадка Pear Tree Polaris Foreign Value Fund составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.73%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.113816 сент. 2013 г.1553
-45.52%26 янв. 2018 г.54223 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.742
-34.09%8 июн. 2021 г.33229 сент. 2022 г.44712 июл. 2024 г.779
-30.16%21 июл. 1998 г.80821 сент. 2001 г.1312 апр. 2002 г.939
-28.71%20 мая 2002 г.10010 окт. 2002 г.19828 июл. 2003 г.298
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...