Сравнение QFVOX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QFVOX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QFVOX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 4.18% | 33.85% | -0.70% | 19.88% | -17.14% | 19.44% | 2.65% | 17.93% | -13.28% | 25.24% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QFVOX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции QFVOX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.72% против 21.51% соответственно.
QFVOX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 8.72%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QFVOX и VGT
QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
QFVOX vs. VGT — Ранг доходности на риск
QFVOX
VGT
Сравнение QFVOX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFVOX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.10 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.67 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.88 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 5.77 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFVOX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.10 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между QFVOX и VGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFVOX и VGT
Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 5.43% | 5.66% | 1.95% | 1.88% | 1.43% | 10.11% | 1.58% | 1.14% | 0.98% | 0.60% | 1.02% | 1.58% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок QFVOX и VGT
Максимальная просадка QFVOX за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFVOX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QFVOX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.51% | -54.63% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -16.40% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -35.07% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -35.07% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -11.66% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -8.00% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.35% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFVOX и VGT
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) составляет 7.41%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что QFVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QFVOX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 8.03% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 16.35% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 27.27% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 25.06% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 24.48% | -7.77% |