PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFVOX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFVOX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QFVOX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFVOX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.18%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, QFVOX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции QFVOX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.72% против 9.60% соответственно.

QFVOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.65%
С начала года
4.18%
6 месяцев
12.11%
1 год
31.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.72%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с VGTQFVOX с QUSIXQFVOX с QISIXQFVOX с EEOFXQFVOX с USBNXQFVOX с USBOX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий QFVOX и FIGSX

QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

QFVOX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFVOX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFVOXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.74

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.16

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.98

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

3.83

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFVOX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFVOX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFVOX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFVOXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.74

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между QFVOX и FIGSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFVOX и FIGSX

Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		5.43%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок QFVOX и FIGSX

Максимальная просадка QFVOX за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFVOX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QFVOXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-34.47%

-36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.89%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-34.47%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-34.47%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-10.60%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-6.49%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.55%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QFVOX и FIGSX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) составляет 7.41%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что QFVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFVOXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.09%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.23%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

19.24%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.61%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.54%

-0.83%