PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFVOX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFVOX с FIGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QFVOX (Pear Tree Polaris Foreign Value Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, QFVOX returned 9.81%/yr vs 10.15%/yr for FIGSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFVOX charges 1.40%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности QFVOX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFVOX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QFVOX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции FIGSX немного впереди с 10.15%.

QFVOX

1 день
-0.24%
1 месяц
4.66%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.65%
1 год
37.95%
3 года*
20.72%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.81%

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFVOX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		19.17%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Correlation

The correlation between QFVOX and FIGSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.70

Over the past year, the correlation between QFVOX and FIGSX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с VGTQFVOX с EEOFXQFVOX с QUSIXQFVOX с USBOXQFVOX с USBNXQFVOX с EPDIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

QFVOX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFVOX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFVOXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.82

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.29

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.08

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

3.99

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFVOX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFVOX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFVOX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFVOXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.82

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QFVOX и FIGSX

Максимальная просадка QFVOX за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFVOX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFVOXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-34.47%

-36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.89%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-16.29%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-34.47%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-34.47%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.48%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-6.46%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.75%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QFVOX и FIGSX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что QFVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFVOXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.23%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

15.89%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.25%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

18.04%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.81%

-0.99%

Сравнение комиссий QFVOX и FIGSX

QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFVOX и FIGSX

Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности FIGSX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.75%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%

Часто задаваемые вопросы

QFVOX and FIGSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to QFVOX (4.87%). In terms of maximum drawdown, QFVOX dropped -70.51% vs FIGSX's -34.47%.

QFVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFVOX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор