PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFVOX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFVOX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QFVOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFVOX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.18%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, QFVOX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QFVOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.06% соответственно.

QFVOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-8.65%
С начала года
4.18%
6 месяцев
12.11%
1 год
31.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.72%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с VGTQFVOX с QUSIXQFVOX с QISIXQFVOX с USBNXQFVOX с USBOXQFVOX с EEOFXQFVOX с FIGSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QFVOX и SPY

QFVOX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QFVOX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFVOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFVOXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.96

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.49

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.53

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

7.27

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFVOX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFVOX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFVOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFVOXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.96

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между QFVOX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFVOX и SPY

Дивидендная доходность QFVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		5.43%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QFVOX и SPY

Максимальная просадка QFVOX за все время составила -70.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFVOX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QFVOXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.51%

-55.19%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.05%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-24.50%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-33.72%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-5.53%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-9.09%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.54%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QFVOX и SPY

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QFVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFVOXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.35%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.50%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

19.06%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.06%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.92%

-1.21%