Сравнение PRBLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRBLX или SPY.
Основные характеристики
| PRBLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.92% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 25.71% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.36% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.32% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.19% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 11.55% |
| Макс. просадка | -42.20% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRBLX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и SPY
С начала года, PRBLX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.19% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBLX и SPY
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRBLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и SPY
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 5.47% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% | 3.12% | 6.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и SPY
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и SPY
Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.40% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.