PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRBLX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBLX с PRDGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRBLX или PRDGX.

Корреляция

Корреляция между PRBLX и PRDGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRBLX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRBLX:

0.64

PRDGX:

0.33

Коэф-т Сортино

PRBLX:

1.05

PRDGX:

0.65

Коэф-т Омега

PRBLX:

1.15

PRDGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRBLX:

0.73

PRDGX:

0.38

Коэф-т Мартина

PRBLX:

3.01

PRDGX:

1.27

Индекс Язвы

PRBLX:

3.98%

PRDGX:

5.00%

Дневная вол-ть

PRBLX:

18.03%

PRDGX:

16.17%

Макс. просадка

PRBLX:

-53.43%

PRDGX:

-52.60%

Текущая просадка

PRBLX:

-3.06%

PRDGX:

-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, PRBLX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции PRBLX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.27% соответственно.

PRBLX

С начала года

1.51%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-1.43%

1 год

11.38%

5 лет

16.45%

10 лет

12.17%

PRDGX

С начала года

4.05%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-3.61%

1 год

5.28%

5 лет

12.86%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRBLX и PRDGX

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRBLX и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRBLX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBLX и PRDGX

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PRDGX в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		0.31%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		4.50%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%

Просадки

Сравнение просадок PRBLX и PRDGX

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -53.43%, примерно равная максимальной просадке PRDGX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRBLX и PRDGX

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...