Сравнение PRBLX с PRDGX

С начала года, PRBLX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRBLX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции PRDGX немного впереди с 12.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRBLX и PRDGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности PRDGX в 8.14%

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и PRDGX.

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.