Сравнение PRBLX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRBLX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | -6.17% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PRBLX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.27% против 16.16% соответственно.
PRBLX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 12.27%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBLX и VUG
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
PRBLX vs. VUG — Ранг доходности на риск
PRBLX
VUG
Сравнение PRBLX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBLX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.32 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.19 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 4.15 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRBLX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и VUG
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 20.28% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и VUG
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRBLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -50.68% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -16.53% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -35.61% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -35.61% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -12.25% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.13% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.72% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и VUG
Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRBLX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.12% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 12.70% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 22.70% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 22.22% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.38% | -4.14% |