- ISIN
- US7017691012
- CUSIP
- 701769101
- Эмитент
- Parnassus
- Дата выпуска
- 31 авг. 1992 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRBLX
Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции PRBLX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,623.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX) показал доход в 9.39% с начала года и 13.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRBLX составила 13.60%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Parnassus Core Equity Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 13.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PRBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRBLX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | -1.50% | -6.14% | 10.33% | 2.56% | 3.25% | -0.21% | 9.39% | |||||
| 2025 | 3.76% | -1.21% | -4.82% | 0.09% | 5.18% | 4.32% | 2.20% | -0.20% | 0.57% | 1.76% | 0.53% | -0.66% | 11.67% |
| 2024 | 1.69% | 4.46% | 3.55% | -4.81% | 2.85% | 4.04% | 1.90% | 1.50% | 2.01% | -1.82% | 5.72% | -3.35% | 18.58% |
| 2023 | 5.48% | -2.57% | 4.64% | 1.55% | 0.04% | 5.80% | 3.38% | -1.27% | -5.25% | -1.63% | 9.06% | 4.21% | 24.97% |
| 2022 | -5.03% | -3.92% | 3.30% | -8.24% | -1.17% | -6.65% | 7.94% | -4.27% | -9.93% | 7.86% | 7.48% | -5.50% | -18.64% |
| 2021 | -1.64% | 3.98% | 4.75% | 4.60% | 0.67% | 1.99% | 3.26% | 2.81% | -5.69% | 5.86% | 0.27% | 4.36% | 27.59% |
Метрики бенчмарка
Parnassus Core Equity Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.77%, beta of 0.81, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.72%) than losses (75.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.77%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 87.72%
- Участие в снижении
- 75.03%
Комиссия
Комиссия PRBLX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRBLX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Fund Investor Shares (PRBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.24 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.71 | -5.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.64 | $10.66 | $5.96 | $3.31 | $4.75 | $4.93 | $3.15 | $3.77 | $3.76 | $3.05 | $1.49 | $3.56 |
Дивидендный доход | 17.40% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.62 | $10.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $5.81 | $5.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $3.00 | $0.09 | $3.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $4.52 | $0.07 | $4.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $4.40 | $0.37 | $4.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parnassus Core Equity Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 42.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Parnassus Core Equity Fund Investor Shares составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.20%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 8d | 1y 9moиюнь 2008 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.31%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.58%окт. 2002 г. | 7mo 1d | 7mo 20d | 1y 2moмарт 2002 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-20.49%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 1mo 13d | 7mo 8dапр. 1998 г. - нояб. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| PRBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -56.78% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.10% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -18.90% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -25.43% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -33.92% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.70% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.09% | +0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRBLX
Добавьте Parnassus Core Equity Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRBLX