PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parnassus Core Equity Fund (PRBLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7017691012

CUSIP

701769101

Эмитент

Parnassus

Дата выпуска

31 авг. 1992 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Домашняя страница

www.parnassus.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRBLX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRBLX с SPY PRBLX с PRDGX PRBLX с VFFSX PRBLX с PRCOX PRBLX с AKREX PRBLX с NOSIX PRBLX с VSMPX PRBLX с TRLGX PRBLX с WSEFX PRBLX с VUG
Популярные сравнения:
PRBLX с SPY PRBLX с PRDGX PRBLX с VFFSX PRBLX с PRCOX PRBLX с AKREX PRBLX с NOSIX PRBLX с VSMPX PRBLX с TRLGX PRBLX с WSEFX PRBLX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parnassus Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
669.64%
1,211.20%
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parnassus Core Equity Fund показал доход в 18.43% с начала года и 20.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parnassus Core Equity Fund составила 5.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


PRBLX

С начала года

18.43%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

5.44%

1 год

20.91%

5 лет

7.36%

10 лет

5.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.69%4.46%3.55%-4.81%2.85%4.04%1.90%1.50%2.01%-1.82%5.72%18.43%
20235.48%-2.57%4.64%1.55%0.04%5.80%3.38%-1.27%-5.25%-1.63%3.11%4.21%18.16%
2022-5.03%-3.92%3.30%-8.24%-1.17%-6.65%7.94%-4.27%-9.93%7.86%-1.80%-5.50%-25.66%
2021-1.64%3.98%4.74%4.60%0.67%1.99%3.26%2.81%-5.69%5.86%-6.32%4.36%19.21%
20200.11%-7.73%-10.04%10.16%4.56%2.33%6.80%6.16%-1.75%-2.53%4.58%3.26%14.84%
20196.36%4.15%2.30%3.92%-4.47%6.85%1.88%-0.08%0.50%0.31%-3.47%2.04%21.53%
20184.85%-4.20%-0.70%1.01%0.56%1.04%5.02%2.63%0.09%-5.35%-3.66%-8.31%-7.66%
20171.99%1.92%0.42%0.86%0.80%0.75%1.44%0.07%1.81%1.90%-2.39%0.13%10.04%
2016-4.33%1.33%5.82%-1.14%2.30%-0.40%2.84%1.82%-0.17%-2.90%0.39%1.98%7.38%
2015-3.37%4.04%-1.31%-0.47%1.47%-1.39%2.50%-4.44%-1.94%6.86%-6.42%-2.24%-7.22%
2014-3.73%4.22%0.47%2.98%2.24%2.05%-2.76%3.70%-1.37%3.43%0.77%0.33%12.62%
20136.23%1.93%4.08%1.25%1.57%-1.39%4.94%-2.30%4.10%5.64%-3.70%2.65%27.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRBLX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRBLX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.552.12
Коэффициент Сортино PRBLX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.122.83
Коэффициент Омега PRBLX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.39
Коэффициент Кальмара PRBLX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.063.13
Коэффициент Мартина PRBLX, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.0813.67
PRBLX
^GSPC

Parnassus Core Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
1.83
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.88 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.88$0.31$0.23$0.53$0.31$0.35$0.45$0.55$0.40$0.80$0.60$0.49

Дивидендный доход

9.88%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$5.73$5.88
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.31
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.23
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.37$0.53
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.31
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.45
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.55
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.40
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.50$0.80
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.60
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.47%
-3.66%
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parnassus Core Equity Fund показал максимальную просадку в 45.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Parnassus Core Equity Fund составляет 4.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.76%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-30.27%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.45014 окт. 2024 г.730
-30.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-29.99%29 авг. 2000 г.5279 окт. 2002 г.32426 янв. 2004 г.851
-21.96%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parnassus Core Equity Fund составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.91%
3.62%
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab