PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Parnassus Core Equity Fund (PRBLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7017691012

CUSIP

701769101

Эмитент

Parnassus

Дата выпуска

31 авг. 1992 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Домашняя страница

www.parnassus.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PRBLX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRBLX с PRCOX PRBLX с SPY PRBLX с VFFSX PRBLX с PRDGX PRBLX с NOSIX PRBLX с VSMPX PRBLX с AKREX PRBLX с TRLGX PRBLX с WSEFX PRBLX с VUG
Популярные сравнения:
PRBLX с PRCOX PRBLX с SPY PRBLX с VFFSX PRBLX с PRDGX PRBLX с NOSIX PRBLX с VSMPX PRBLX с AKREX PRBLX с TRLGX PRBLX с WSEFX PRBLX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) показал доход в 1.88% с начала года и 11.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRBLX составила 12.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.

PRBLX

С начала года

1.88%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

-1.13%

1 год

11.26%

5 лет

16.25%

10 лет

12.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRBLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.76%-1.21%-4.82%0.09%4.33%1.88%
20241.69%4.46%3.55%-4.81%2.85%4.04%1.90%1.50%2.01%-1.82%5.72%-3.35%18.58%
20235.48%-2.57%4.64%1.55%0.04%5.80%3.38%-1.27%-5.25%-1.63%9.06%4.21%24.97%
2022-5.03%-3.92%3.30%-8.24%-1.17%-6.65%7.94%-4.27%-9.93%7.86%7.48%-5.50%-18.64%
2021-1.64%3.98%4.75%4.60%0.67%1.99%3.26%2.81%-5.69%5.86%0.27%4.36%27.59%
20200.11%-7.73%-10.04%10.16%4.56%2.33%6.80%6.16%-1.75%-2.53%10.38%3.26%21.22%
20196.36%4.15%2.30%3.92%-4.47%6.85%1.88%-0.08%0.50%0.31%3.80%2.04%30.68%
20184.85%-4.20%-0.70%1.01%0.56%1.04%5.02%2.63%0.09%-5.35%4.02%-8.31%-0.30%
20171.99%1.92%0.42%0.86%0.80%0.75%1.44%0.07%1.81%1.90%3.46%0.13%16.63%
2016-4.33%1.33%5.82%-1.14%2.30%-0.40%2.84%1.82%-0.17%-2.90%3.21%1.98%10.40%
2015-3.37%4.04%-1.31%-0.47%1.47%-1.39%2.50%-4.44%-1.94%6.86%0.30%-2.24%-0.56%
2014-3.74%4.22%0.47%2.98%2.24%2.05%-2.76%3.70%-1.37%3.43%2.44%0.33%14.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRBLX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Parnassus Core Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.95
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.23$0.31$0.23$0.53$0.31$0.35$0.45$0.55$0.40$0.80$0.60

Дивидендный доход

0.31%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.31
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.23
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.37$0.53
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.31
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.45
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.55
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.40
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.50$0.80
2014$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Parnassus Core Equity Fund показал максимальную просадку в 53.43%, зарегистрированную 4 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1419 торговых сессий.

Текущая просадка Parnassus Core Equity Fund составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.43%18 окт. 2012 г.314 дек. 2012 г.141925 июл. 2018 г.1450
-45.76%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.798
-30.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-29.99%29 авг. 2000 г.5279 окт. 2002 г.32426 янв. 2004 г.851
-26.31%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.496

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...