- ISIN
- US7017691012
- CUSIP
- 701769101
- Эмитент
- Parnassus
- Дата выпуска
- 31 авг. 1992 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRBLX
Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции PRBLX — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,635.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) показал доход в 6.73% с начала года и 15.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRBLX составила 13.62%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Parnassus Core Equity Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRBLX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | -1.50% | -6.14% | 10.33% | 2.56% | 0.52% | 6.73% | ||||||
| 2025 | 3.76% | -1.21% | -4.82% | 0.09% | 5.18% | 4.32% | 2.20% | -0.20% | 0.57% | 1.76% | 0.53% | -0.66% | 11.67% |
| 2024 | 1.69% | 4.46% | 3.55% | -4.81% | 2.85% | 4.04% | 1.90% | 1.50% | 2.01% | -1.82% | 5.72% | -3.35% | 18.58% |
| 2023 | 5.48% | -2.57% | 4.64% | 1.55% | 0.04% | 5.80% | 3.38% | -1.27% | -5.25% | -1.63% | 9.06% | 4.21% | 24.97% |
| 2022 | -5.03% | -3.92% | 3.30% | -8.24% | -1.17% | -6.65% | 7.94% | -4.27% | -9.93% | 7.86% | 7.48% | -5.50% | -18.64% |
| 2021 | -1.64% | 3.98% | 4.75% | 4.60% | 0.67% | 1.99% | 3.26% | 2.81% | -5.69% | 5.86% | 0.27% | 4.36% | 27.59% |
Метрики бенчмарка
Parnassus Core Equity Fund has an annualized alpha of 3.70%, beta of 0.81, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.89%) than losses (75.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.70%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 87.89%
- Участие в снижении
- 75.71%
Комиссия
Комиссия PRBLX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRBLX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.93 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 13.52 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parnassus Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.64 | $10.66 | $5.96 | $3.31 | $4.75 | $4.93 | $3.15 | $3.77 | $3.76 | $3.05 | $1.49 | $3.56 |
Дивидендный доход | 17.83% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parnassus Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.62 | $10.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $5.81 | $5.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $3.00 | $0.09 | $3.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $4.52 | $0.07 | $4.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $4.40 | $0.37 | $4.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parnassus Core Equity Fund показал максимальную просадку в 42.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.20%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 8d | 1y 9moиюнь 2008 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -30.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.31%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.58%окт. 2002 г. | 7mo 1d | 7mo 20d | 1y 2moмарт 2002 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.49%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 1mo 13d | 7mo 8dапр. 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| PRBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -56.78% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.10% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -18.90% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -25.43% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -33.92% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.72% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRBLX
Добавьте Parnassus Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRBLX