Сравнение USBOX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pin Oak Equity (POGSX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.32% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и POGSX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
USBOX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
USBOX
POGSX
Сравнение USBOX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.85 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.90 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.38 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 13.83 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.85 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и POGSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и POGSX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и POGSX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -89.46% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -10.96% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -29.81% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -33.05% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.97% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -36.91% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.68% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и POGSX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.50% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 13.08% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 19.70% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.88% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.57% | -1.46% |