Сравнение USBOX с FSKAX
USBOX (Pear Tree Quality Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, USBOX returned 13.74%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 13.74% против 15.09% соответственно.
USBOX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 13.74%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам USBOX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 5.23% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between USBOX and FSKAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between USBOX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USBOX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
USBOX
FSKAX
Сравнение USBOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.38 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 15.52 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.46 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.85 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и FSKAX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USBOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -35.01% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.92% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -19.43% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -25.39% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -35.01% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.11% | -4.02% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.94% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и FSKAX
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USBOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.97% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.23% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 12.26% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.41% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 18.46% | -1.31% |
Сравнение комиссий USBOX и FSKAX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и FSKAX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.72%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 27.72% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
USBOX and FSKAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (2.97%) compared to USBOX (2.81%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USBOX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор