Сравнение USBOX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.56% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и FSKAX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
USBOX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
USBOX
FSKAX
Сравнение USBOX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.49 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.50 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 7.20 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и FSKAX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и FSKAX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -35.01% | -30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.42% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -25.39% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -35.01% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -6.20% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -4.05% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.60% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и FSKAX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.70% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.52% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.85% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 18.69% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.42% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.44% | -1.33% |