PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%8.24%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий USBOX и EEOFX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
USBOX
Pear Tree Quality Fund

Доходность на риск

USBOX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.52

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.12

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.09

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

6.79

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.52

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Корреляция

Корреляция между USBOX и EEOFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и EEOFX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и EEOFX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-50.17%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.49%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-50.17%

+19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-22.58%

+12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-19.83%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.28%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и EEOFX

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.70%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.95%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

16.62%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

23.25%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

24.89%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

24.72%

-7.61%