PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с SHDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBNX с SHDPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. USBNX charges 1.50%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.

Доходность

Сравнение доходности USBNX и SHDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USBNX

1 день
0.78%
1 месяц
3.10%
С начала года
15.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
25.23%
3 года*
15.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.51%

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBNX и SHDPX

2026 (YTD)
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		3.20%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.23%

Correlation

The correlation between USBNX and SHDPX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с GSITXUSBNX с DASCXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAX
Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с PMJAXSHDPX с ARSMXSHDPX с AHLPXSHDPX с TASCXSHDPX с AVFIXSHDPX с SSCVXSHDPX с RYPNX

Доходность на риск

USBNX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SHDPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USBNXSHDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

—

—

USBNX vs. SHDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USBNX и SHDPX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и SHDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBNXSHDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

0.00%

-64.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

0.00%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и SHDPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBNXSHDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

0.58%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

0.58%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

0.58%

+21.05%

Сравнение комиссий USBNX и SHDPX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и SHDPX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		11.98%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%

Часто задаваемые вопросы

USBNX and SHDPX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBNX и SHDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор