Сравнение USBNX с SHDPX
USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USBNX charges 1.50%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности USBNX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USBNX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.94%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USBNX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 4.67% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between USBNX and SHDPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USBNX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
USBNX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USBNX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USBNX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USBNX и SHDPX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USBNX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | 0.00% | -64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | 0.00% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USBNX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 0.66% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 0.66% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 0.66% | +20.91% |
Сравнение комиссий USBNX и SHDPX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и SHDPX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 11.81% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
USBNX and SHDPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USBNX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор