Сравнение USBNX с SHDPX
USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USBNX charges 1.50%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности USBNX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USBNX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 7.77%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USBNX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | -0.66% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between USBNX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USBNX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
USBNX
SHDPX
Сравнение USBNX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 9.50 | -9.11 |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и SHDPX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USBNX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | 0.00% | -64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | 0.00% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USBNX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 0.92% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 0.92% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 0.92% | +20.74% |
Сравнение комиссий USBNX и SHDPX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и SHDPX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 12.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
USBNX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USBNX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор