Сравнение USBNX с QFVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. QFVOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и QFVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и QFVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 4.18% | 33.85% | -0.70% | 19.88% | -17.14% | 19.44% | 2.65% | 17.93% | -13.28% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у QFVOX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям QFVOX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.72% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
QFVOX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и QFVOX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QFVOX в 1.40%.
Доходность на риск
USBNX vs. QFVOX — Ранг доходности на риск
USBNX
QFVOX
Сравнение USBNX c QFVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | QFVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.16 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.66 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.42 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 8.86 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.16 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и QFVOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и QFVOX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности QFVOX в 5.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 5.43% | 5.66% | 1.95% | 1.88% | 1.43% | 10.11% | 1.58% | 1.14% | 0.98% | 0.60% | 1.02% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и QFVOX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки QFVOX в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и QFVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -70.51% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.02% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -32.90% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -45.52% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -10.63% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -15.38% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.28% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и QFVOX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.41% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.59% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 15.30% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.20% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.71% | +4.97% |