PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		1.48%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.74% соответственно.

USBNX

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.19%

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий USBNX и PRVIX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

USBNX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.30

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.08

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.93

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

8.07

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между USBNX и PRVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и PRVIX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.61%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и PRVIX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-40.95%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.06%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-28.00%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-40.95%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.14%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-8.44%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.65%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и PRVIX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 3.82%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.11%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

15.98%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

23.85%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

20.43%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

21.29%

+0.39%