Сравнение USBNX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции USBNX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.76% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и NSDVX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
USBNX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
USBNX
NSDVX
Сравнение USBNX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.58 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.29 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и NSDVX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и NSDVX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -38.64% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -10.48% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -22.58% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -38.64% | -8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -4.78% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -6.62% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.33% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и NSDVX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и North Star Dividend Fund (NSDVX) имеют волатильность 4.15% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.22% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.13% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 17.07% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.17% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.66% | +4.02% |