Сравнение USBNX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.20% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и HWSIX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
USBNX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
USBNX
HWSIX
Сравнение USBNX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.79 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.41 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и HWSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и HWSIX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и HWSIX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -72.00% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -16.44% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -26.92% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -53.67% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -1.06% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -12.12% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.42% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и HWSIX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.99% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 23.98% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.71% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.67% | -2.99% |