PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с USSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		-10.36%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям USSCX по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.25% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

USSCX

1 день
5.04%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-9.24%
1 год
22.26%
3 года*
18.11%
5 лет*
0.51%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SCHGUSSCX с XLKUSSCX с SPYUSSCX с FXAIXUSSCX с SMH

Сравнение комиссий USBLX и USSCX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXUSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.85

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.36

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.05

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа USSCX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXUSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.85

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.30

+0.50

Корреляция

Корреляция между USBLX и USSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и USSCX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USSCX в 10.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		10.51%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и USSCX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и USSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-79.48%

+45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-18.19%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-52.07%

+31.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-52.70%

+30.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-14.07%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-31.22%

+26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.26%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и USSCX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

9.05%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

16.43%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

27.05%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

28.76%

-20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

26.43%

-17.37%