PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с UCEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 7.54% против 10.39% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX

Сравнение комиссий USBLX и UCEQX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

USBLX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXUCEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.99

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.95

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

9.45

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между USBLX и UCEQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и UCEQX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и UCEQX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и UCEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-35.33%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-11.75%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-25.24%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-35.33%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.34%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.92%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.43%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и UCEQX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.93%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

9.65%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

16.60%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

15.22%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

16.46%

-7.40%