PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCEQX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCEQX с CWGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) and CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, UCEQX returned 11.59%/yr vs 12.07%/yr for CWGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UCEQX charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for CWGIX.

Доходность

Сравнение доходности UCEQX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCEQX показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью 15.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCEQX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции CWGIX немного впереди с 12.07%.

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%

CWGIX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.99%
С начала года
15.64%
6 месяцев
16.94%
1 год
32.69%
3 года*
21.94%
5 лет*
11.16%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCEQX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		15.64%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%

Correlation

The correlation between UCEQX and CWGIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.96

The correlation between UCEQX and CWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Equity Fund

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Доходность на риск

UCEQX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCEQX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCEQXCWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.47

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.42

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.17

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

13.96

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCEQX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCEQX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWGIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCEQX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCEQXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок UCEQX и CWGIX

Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и CWGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCEQXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-54.47%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.52%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-15.56%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-27.18%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-32.00%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.69%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.13%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.39%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UCEQX и CWGIX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCEQXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.52%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.07%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.52%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

15.20%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.05%

+0.45%

Сравнение комиссий UCEQX и CWGIX

UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCEQX и CWGIX

Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности CWGIX в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.14%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UCEQX and CWGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWGIX has higher volatility (4.52%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, UCEQX dropped -35.33% vs CWGIX's -54.47%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCEQX и CWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор