PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.54% против 7.01% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий USBLX и PUDZX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

USBLX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.04

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.65

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.45

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

13.65

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.04

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между USBLX и PUDZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и PUDZX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и PUDZX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-21.53%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-8.20%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-17.98%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-21.53%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.59%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.31%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и PUDZX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.71%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

6.29%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

9.72%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

10.59%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

9.70%

-0.64%