PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.50% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий USBLX и NWQIX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.

NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.69

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.72

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.30

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

13.39

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.69

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между USBLX и NWQIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и NWQIX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и NWQIX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-23.89%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-3.75%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-17.75%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-23.89%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.82%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.03%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.92%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и NWQIX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.97%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

2.98%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

4.54%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

5.66%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

6.32%

+2.74%