PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 6.34% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий USAWX и MFWIX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

USAWX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.99

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.89

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

7.31

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между USAWX и MFWIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и MFWIX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и MFWIX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-33.01%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.85%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-20.22%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-23.36%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.18%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-3.83%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.77%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и MFWIX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

3.44%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

5.43%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

8.94%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

9.11%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

9.61%

+9.00%