PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности USAWX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.98% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий USAWX и GLIFX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

USAWX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.28

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.90

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.78

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

11.41

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.28

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.15

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.33

Корреляция

Корреляция между USAWX и GLIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и GLIFX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и GLIFX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-29.65%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.00%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-17.15%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-29.65%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.13%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-3.35%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.19%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и GLIFX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что USAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.77%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.40%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

10.73%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

10.71%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

13.25%

+5.36%