Сравнение USAUX с MUXYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. MUXYX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и MUXYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и MUXYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | -4.48% | 17.17% | 24.62% | 25.70% | -18.49% | 28.01% | 17.91% | 30.85% | -4.84% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у MUXYX с доходностью -4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAUX имеют среднегодовую доходность 13.97%, а акции MUXYX немного отстают с 13.50%.
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
MUXYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и MUXYX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MUXYX в 0.44%.
Доходность на риск
USAUX vs. MUXYX — Ранг доходности на риск
USAUX
MUXYX
Сравнение USAUX c MUXYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | MUXYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.95 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 7.04 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | MUXYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.95 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и MUXYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и MUXYX
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности MUXYX в 8.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 8.55% | 8.00% | 16.75% | 5.84% | 8.25% | 7.94% | 7.27% | 13.51% | 12.31% | 17.31% | 8.03% | 11.65% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и MUXYX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки MUXYX в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и MUXYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | MUXYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -55.74% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.15% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -28.47% | -15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -33.79% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -6.35% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -9.61% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.55% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и MUXYX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUXYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | MUXYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.33% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.54% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 18.36% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 19.45% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 19.31% | +3.50% |