Сравнение MUXYX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
MUXYX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 29 нояб. 1991 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUXYX или SWPPX.
Основные характеристики
| MUXYX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.31% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 36.94% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 9.26% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.25% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.89% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.39 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 19.79 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 12.20% |
| Макс. просадка | -47.94% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между MUXYX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MUXYX и SWPPX
С начала года, MUXYX показывает доходность 25.31%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUXYX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции SWPPX немного впереди с 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUXYX и SWPPX
MUXYX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUXYX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUXYX и SWPPX
Дивидендная доходность MUXYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 4.68% | 5.84% | 8.25% | 7.94% | 7.27% | 13.51% | 12.32% | 17.31% | 8.57% | 12.21% | 10.00% | 14.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок MUXYX и SWPPX
Максимальная просадка MUXYX за все время составила -47.94%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUXYX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUXYX и SWPPX
Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MUXYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.