Сравнение MUXYX с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
MUXYX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 1991 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUXYX и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUXYX и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | -4.48% | 15.16% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MUXYX показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -9.27%.
MUXYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.50%
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUXYX и IVES
MUXYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Доходность на риск
MUXYX vs. IVES — Ранг доходности на риск
MUXYX
IVES
Сравнение MUXYX c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUXYX | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUXYX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MUXYX и IVES составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUXYX и IVES
Дивидендная доходность MUXYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 8.55% | 8.00% | 16.75% | 5.84% | 8.25% | 7.94% | 7.27% | 13.51% | 12.31% | 17.31% | 8.03% | 11.65% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUXYX и IVES
Максимальная просадка MUXYX за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUXYX и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUXYX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -22.64% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -18.19% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.71% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUXYX и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUXYX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 25.05% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 25.05% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 25.05% | -5.74% |