Сравнение MUXYX с IVES
MUXYX (Victory S&P 500 Index Fund) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both funds - MUXYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUXYX charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности MUXYX и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUXYX показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
MUXYX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 15.08%
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUXYX и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 11.48% | 15.16% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between MUXYX and IVES is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUXYX vs. IVES — Ранг доходности на риск
MUXYX
IVES
Сравнение MUXYX c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUXYX | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUXYX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.32 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок MUXYX и IVES
Максимальная просадка MUXYX за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUXYX и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUXYX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -22.64% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -5.63% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUXYX и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUXYX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 25.77% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 25.77% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 25.77% | -6.45% |
Сравнение комиссий MUXYX и IVES
MUXYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUXYX и IVES
Дивидендная доходность MUXYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 7.33% | 8.00% | 16.75% | 5.84% | 8.25% | 7.94% | 7.27% | 13.51% | 12.31% | 17.31% | 8.03% | 11.65% |
Часто задаваемые вопросы
MUXYX and IVES have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUXYX и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор