Сравнение MUXYX с IVES
MUXYX (Victory S&P 500 Index Fund) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both funds - MUXYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, MUXYX returned 24.94% vs 40.84% for IVES. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MUXYX charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности MUXYX и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUXYX показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 15.94%.
MUXYX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.22%
IVES
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUXYX и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 9.56% | 15.16% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 15.94% | 25.11% |
Correlation
The correlation between MUXYX and IVES is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between MUXYX and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUXYX vs. IVES — Ранг доходности на риск
MUXYX
IVES
Сравнение MUXYX c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUXYX | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.81 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 4.94 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUXYX и IVES
Максимальная просадка MUXYX за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUXYX и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUXYX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -22.64% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -22.64% | +13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -12.17% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -5.83% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 8.28% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUXYX и IVES
Текущая волатильность для Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) составляет 4.68%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что MUXYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUXYX | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 11.75% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 21.34% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 27.10% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 26.66% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 26.66% | -7.29% |
Сравнение комиссий MUXYX и IVES
MUXYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUXYX и IVES
Дивидендная доходность MUXYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности IVES в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 7.48% | 8.00% | 16.75% | 5.84% | 8.25% | 7.94% | 7.27% | 13.51% | 12.31% | 17.31% | 8.03% | 11.65% |
Часто задаваемые вопросы
MUXYX and IVES have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVES has higher volatility (11.75%) compared to MUXYX (4.68%). In terms of maximum drawdown, MUXYX dropped -55.74% vs IVES's -22.64%.
MUXYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUXYX и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор