Сравнение MUXYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MUXYX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MUXYX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUXYX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | -4.48% | 17.17% | 24.62% | 25.70% | -18.49% | 28.01% | 17.91% | 30.85% | -4.84% | 21.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MUXYX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции MUXYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.50% против 14.19% соответственно.
MUXYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.50%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUXYX и VOO
MUXYX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MUXYX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MUXYX
VOO
Сравнение MUXYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUXYX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 7.13 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUXYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MUXYX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUXYX и VOO
Дивидендная доходность MUXYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXYX Victory S&P 500 Index Fund | 8.55% | 8.00% | 16.75% | 5.84% | 8.25% | 7.94% | 7.27% | 13.51% | 12.31% | 17.31% | 8.03% | 11.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MUXYX и VOO
Максимальная просадка MUXYX за все время составила -55.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUXYX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUXYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -33.99% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -8.90% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -24.52% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.99% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.44% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -3.72% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUXYX и VOO
Victory S&P 500 Index Fund (MUXYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.33% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUXYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.27% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.46% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 18.11% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.81% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.98% | +1.33% |