PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAUX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAUX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности USAUX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAUX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.17% соответственно.

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Aggressive Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий USAUX и IOLZX

USAUX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USAUX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAUX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.02

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.54

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.07

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAUX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между USAUX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и IOLZX

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и IOLZX

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAUXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-56.03%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-15.69%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.84%

-27.77%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-41.04%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-10.48%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.80%

-12.71%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.76%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и IOLZX

Текущая волатильность для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) составляет 7.08%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что USAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAUXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.90%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.56%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

23.81%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

21.38%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

22.28%

+0.53%