Сравнение USAR с VGUS
USAR (USA Rare Earth, Inc) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, USAR returned 11.57% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности USAR и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 33.70%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
USAR
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -26.82%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- 33.70%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 33.70% | 16.32% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.37% |
Correlation
The correlation between USAR and VGUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. VGUS — Ранг доходности на риск
USAR
VGUS
Сравнение USAR c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 10.39 | -9.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 53.40 | -53.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 403.94 | -403.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и VGUS
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -0.07% | -69.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -0.07% | -69.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.87% | 0.00% | -58.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.32% | -0.00% | -41.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.06% | 0.01% | +44.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и VGUS
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.06% | 0.06% | +23.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.82% | 0.18% | +76.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.86% | 0.33% | +116.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.65% | 0.33% | +154.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.65% | 0.33% | +154.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и VGUS
USAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
USAR and VGUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (23.06%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор