Сравнение USAIX с BCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и BCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.32% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.93% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
BCPIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и BCPIX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Доходность на риск
USAIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
USAIX
BCPIX
Сравнение USAIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.61 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.79 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.33 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и BCPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и BCPIX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью BCPIX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.09% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и BCPIX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и BCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -22.43% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.58% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -15.19% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -15.19% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.87% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.28% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.87% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и BCPIX
USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.43% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.37% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.97% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 5.06% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.16% | +0.48% |