PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAIX с BCOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAIX (USAA Income Fund) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, USAIX returned 2.60%/yr vs 2.41%/yr for BCOIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USAIX charges 0.44%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.

Доходность

Сравнение доходности USAIX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.41% соответственно.

USAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.94%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.60%

BCOIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.82%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAIX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		0.48%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		0.25%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Correlation

The correlation between USAIX and BCOIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between USAIX and BCOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с DFLVXUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с FXNAX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBTIXBCOIX с RGHYXBCOIX с VBilxBCOIX с CGMS

Доходность на риск

USAIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXBCOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.47

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.21

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.12

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

6.25

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.07

-0.24

Просадки

Сравнение просадок USAIX и BCOIX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и BCOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-18.13%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.58%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-5.61%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-18.13%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-18.13%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.44%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.19%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.87%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и BCOIX

Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.22%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.30%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.67%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

3.71%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

5.64%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.67%

-0.02%

Сравнение комиссий USAIX и BCOIX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и BCOIX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BCOIX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.36%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USAIX and BCOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BCOIX has higher volatility (1.30%) compared to USAIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, USAIX dropped -18.67% vs BCOIX's -18.13%.

USAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAIX и BCOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор