PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USAIX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAIX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%0.60%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с DFLVXUSAIX с FXNAX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий USAIX и AMFIX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
USAIX
USAA Income Fund

Доходность на риск

USAIX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.10

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

5.02

-3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.70

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

4.08

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

20.23

-15.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.10

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между USAIX и AMFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и AMFIX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и AMFIX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-9.35%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.74%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-8.91%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.45%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.06%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.15%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и AMFIX

USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.46%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

0.72%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

0.98%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

2.16%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

1.75%

+2.89%