Сравнение USAI с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
USAI и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 41.32% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | 6.95% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 41.32%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 12.23%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 36.30%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и XOP
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
USAI vs. XOP — Ранг доходности на риск
USAI
XOP
Сравнение USAI c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 5.10 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.55 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.07 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между USAI и XOP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и XOP
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности XOP в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.83% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и XOP
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -90.27% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.69% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -34.98% | +14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -33.95% | +29.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -42.64% | +33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 7.34% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и XOP
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.41% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 19.57% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 33.76% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 34.11% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 40.29% | -12.85% |