PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USAI с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с USNG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. USAI is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, USAI returned 22.99% vs 39.39% for USNG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAI charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности USAI и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 26.20%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 28.77%.

USAI

1 день
0.40%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
22.51%
С начала года
26.20%
1 год
22.99%
3 года*
25.47%
5 лет*
20.85%
10 лет*
—

USNG

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
19.97%
С начала года
28.77%
1 год
39.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и USNG

2026 (YTD)2025
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		26.20%-0.07%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		28.77%10.51%

Correlation

The correlation between USAI and USNG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.67

The correlation between USAI and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USAI и USNG

Секторы
USAI
USNG

Энергетика

95.8%
77.0%

Промышленность

3.1%
14.9%

Коммунальные услуги

0.9%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USAI
95.8%
USNG
77.0%

Промышленность

USAI
3.1%
USNG
14.9%

Коммунальные услуги

USAI
0.9%
USNG
4.9%

Сырьевые материалы

USAI

-

USNG
1.6%

Коммуникационные услуги

USAI

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

USAI

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

USAI

-

USNG

-

Финансовые услуги

USAI

-

USNG
1.6%

Здравоохранение

USAI

-

USNG

-

Недвижимость

USAI

-

USNG

-

Технологии

USAI

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с ^GSPCUSAI с VYM
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с GAMR

Доходность на риск

USAI vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAIUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.34

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.19

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.81

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

16.11

-10.91

USAI vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAI и USNG

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-6.82%

-58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.82%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-6.04%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-1.65%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.45%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и USNG

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 5.22%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.61%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.00%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

16.90%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

16.74%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

16.74%

+10.46%

Сравнение комиссий USAI и USNG

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и USNG

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности USNG в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.07%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.50%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAI and USNG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (5.61%) compared to USAI (5.22%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 39.39% vs 22.99% for USAI. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USAI has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 39.39% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.50% for USNG.

They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор