Сравнение USAI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
USAI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.64% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 0.66% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.
USAI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и SPMO
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
USAI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
USAI
SPMO
Сравнение USAI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.91 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 6.68 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между USAI и SPMO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и SPMO
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.15% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и SPMO
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -30.95% | -34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.70% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -22.74% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -7.11% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.66% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.63% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и SPMO
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.29%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 7.15% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.80% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.76% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.07% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 20.08% | +7.36% |