Сравнение USAI с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
USAI и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | 7.43% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и PXJ
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
USAI vs. PXJ — Ранг доходности на риск
USAI
PXJ
Сравнение USAI c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.79 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.25 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.64 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 9.50 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.61 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.05 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между USAI и PXJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и PXJ
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и PXJ
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -94.82% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -24.32% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -40.03% | +19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -68.12% | +63.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -55.59% | +46.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 6.75% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и PXJ
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.26% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 19.12% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 34.76% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 35.21% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 39.60% | -12.16% |