PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с PXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - USAI tracks the American Energy Independence Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USAI returned 18.67%/yr vs 17.57%/yr for PXJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAI charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности USAI и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 48.10%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%7.43%

Correlation

The correlation between USAI and PXJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between USAI and PXJ has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USAI и PXJ

Секторы
USAI
PXJ

Энергетика

97.8%
92.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USAI
97.8%
PXJ
92.6%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
PXJ
2.1%

Сырьевые материалы

USAI

-

PXJ

-

Коммуникационные услуги

USAI

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

USAI

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

USAI

-

PXJ

-

Финансовые услуги

USAI

-

PXJ
0.1%

Здравоохранение

USAI

-

PXJ

-

Промышленность

USAI

-

PXJ
5.2%

Недвижимость

USAI

-

PXJ

-

Технологии

USAI

-

PXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

USAI vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.34

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.08

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

8.68

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

25.04

-19.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.34

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.04

+0.55

Просадки

Сравнение просадок USAI и PXJ

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-94.82%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.10%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-40.03%

+21.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-40.03%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-66.16%

+61.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-55.67%

+46.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.49%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и PXJ

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 6.69%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.91%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

18.32%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

26.29%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

34.57%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

39.47%

-12.16%

Сравнение комиссий USAI и PXJ

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и PXJ

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности PXJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAI and PXJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.91%) compared to USAI (6.69%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs PXJ's -94.82%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.67% vs 17.57% for PXJ. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, USAI has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.67% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.18% for PXJ.

USAI tracks American Energy Independence Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор