Сравнение USAI с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
USAI и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и PSCE
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
USAI vs. PSCE — Ранг доходности на риск
USAI
PSCE
Сравнение USAI c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.75 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 5.85 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.37 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.09 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между USAI и PSCE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и PSCE
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и PSCE
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -96.21% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -25.44% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -45.42% | +24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -75.44% | +70.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -58.66% | +49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 7.60% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и PSCE
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.36% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 18.75% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 35.63% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 38.13% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 43.44% | -16.00% |