PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USAI с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USAI и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAI и PSCE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
21.85%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
38.25%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.


USAI

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.66%
1 год
16.93%
3 года*
26.78%
5 лет*
22.13%
10 лет*

PSCE

1 день
-3.10%
1 месяц
4.37%
С начала года
38.25%
6 месяцев
38.44%
1 год
43.72%
3 года*
10.83%
5 лет*
14.19%
10 лет*
-0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer American Energy Independence ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Сравнение комиссий USAI и PSCE

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.


Доходность на риск

USAI vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USAIPSCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.67

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.75

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

5.85

-2.68

USAI vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PSCE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USAIPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.37

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.09

+0.60

Корреляция

Корреляция между USAI и PSCE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и PSCE

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PSCE в 1.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
4.18%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
1.89%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Просадки

Сравнение просадок USAI и PSCE

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PSCE.


Загрузка...

Показатели просадок


USAIPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-96.21%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-25.44%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-45.42%

+24.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-75.44%

+70.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-58.66%

+49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

7.60%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и PSCE

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USAIPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.36%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

18.75%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

35.63%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

38.13%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

43.44%

-16.00%