Сравнение USAI с GXPE
USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - USAI tracks the American Energy Independence Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAI charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности USAI и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
USAI
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAI и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 23.98% | -1.18% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between USAI and GXPE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAI vs. GXPE — Ранг доходности на риск
USAI
GXPE
Сравнение USAI c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.15 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок USAI и GXPE
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -12.37% | -52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -7.12% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.23% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAI | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 20.38% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.38% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 20.38% | +6.93% |
Сравнение комиссий USAI и GXPE
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и GXPE
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.13% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
USAI and GXPE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.
USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.92% for GXPE.
USAI tracks American Energy Independence Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для USAI и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор