Сравнение USAI с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
USAI и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USAI и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 1.11% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и GABF
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
USAI vs. GABF — Ранг доходности на риск
USAI
GABF
Сравнение USAI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.15 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.05 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.18 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -0.48 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.15 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между USAI и GABF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и GABF
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и GABF
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -20.86% | -44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -17.16% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -14.11% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.64% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 6.49% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и GABF
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.73% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 13.62% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 22.80% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.69% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 20.69% | +6.75% |