PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USAI с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с GABF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. USAI is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, USAI returned 25.47%/yr vs 19.31%/yr for GABF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности USAI и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -1.08%.

USAI

1 день
0.40%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
22.51%
С начала года
26.20%
1 год
22.99%
3 года*
25.47%
5 лет*
20.85%
10 лет*
—

GABF

1 день
-0.53%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-4.71%
С начала года
-1.08%
1 год
-4.77%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		26.20%0.69%43.99%14.21%0.34%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-1.08%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between USAI and GABF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.46

The correlation between USAI and GABF shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USAI и GABF

Секторы
USAI
GABF

Энергетика

95.8%

-

Промышленность

3.1%
4.9%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

85.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

5.2%

Энергетика

USAI
95.8%
GABF

-

Промышленность

USAI
3.1%
GABF
4.9%

Коммунальные услуги

USAI
0.9%
GABF

-

Сырьевые материалы

USAI

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

USAI

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

USAI

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

USAI

-

GABF

-

Финансовые услуги

USAI

-

GABF
85.6%

Здравоохранение

USAI

-

GABF

-

Недвижимость

USAI

-

GABF
4.3%

Технологии

USAI

-

GABF
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с ^GSPCUSAI с VYM
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

USAI vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAIGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.28

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.26

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.28

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.61

+5.81

USAI vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAI и GABF

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-20.86%

-44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-17.16%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-20.86%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.94%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-4.95%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

7.81%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и GABF

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.45%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.32%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

17.44%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

20.41%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

20.41%

+6.79%

Сравнение комиссий USAI и GABF

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и GABF

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности GABF в 1.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.98%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.07%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and GABF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (5.22%) compared to GABF (4.45%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, USAI leads with 25.47% vs 19.31% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 25.47% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.98% for GABF.

USAI is categorized as Energy Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Pacer and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.10% for GABF.

USAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор