Сравнение USAI с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
USAI и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 34.15% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 34.15%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и FENY
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
USAI vs. FENY — Ранг доходности на риск
USAI
FENY
Сравнение USAI c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.88 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.20 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между USAI и FENY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и FENY
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FENY в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.38% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и FENY
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -74.35% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.15% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -26.64% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -5.03% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -23.33% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 6.68% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и FENY
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.27% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 14.34% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 25.29% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.58% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 29.71% | -2.27% |