PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USAI returned 18.67%/yr vs 12.06%/yr for EFAS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности USAI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%1.74%

Correlation

The correlation between USAI and EFAS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.46

Over the past year, the correlation between USAI and EFAS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USAI и EFAS

Секторы
USAI
EFAS

Энергетика

97.8%
13.7%

Коммунальные услуги

2.1%
14.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

30.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

11.3%

Технологии

-

0.1%

Энергетика

USAI
97.8%
EFAS
13.7%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
EFAS
14.4%

Сырьевые материалы

USAI

-

EFAS
1.8%

Коммуникационные услуги

USAI

-

EFAS
8.6%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

EFAS
8.1%

Финансовые услуги

USAI

-

EFAS
30.1%

Здравоохранение

USAI

-

EFAS
0.1%

Промышленность

USAI

-

EFAS
9.9%

Недвижимость

USAI

-

EFAS
11.3%

Технологии

USAI

-

EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

USAI vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.73

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.84

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

5.45

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

14.46

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.73

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок USAI и EFAS

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-44.38%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-5.30%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-11.84%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-28.81%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.92%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-7.07%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.99%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и EFAS

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

2.76%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

8.19%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

10.57%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

15.59%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

18.33%

+8.98%

Сравнение комиссий USAI и EFAS

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и EFAS

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAI and EFAS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.67% vs 12.06% for EFAS. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.67% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.13% for USAI.

USAI is categorized as Energy Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. USAI tracks American Energy Independence Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор